第九章:线性算子
本章我们将深入探讨泛函分析中的核心对象——线性算子。这部分内容将涵盖有界线性算子的基本概念、性质,以及线性算子空间的完备性结构。
1. 有界线性算子的基本概念与性质
1.1 线性算子的定义
定义 9.1 (线性算子)
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是实(或复)的线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的某个子空间 \(D\) 到线性空间 \(E_1\) 中的映射。
如果对任意的 \(x, y \in D\),有:
则称 \(T\) 是可加的。
若对任意的实(或复)数 \(a\) 及任意的 \(x \in D\),有:
则称 \(T\) 是齐次的。
既满足可加性又满足齐次性的映射称为线性映射或线性算子。
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\(D\) 称为 \(T\) 的定义域,通常记为 \(D_T\)。
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\(T(D)\) 称为 \(T\) 的值域,通常记为 \(T(D_T)\)。
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\(D\) 中使 \(Tx = \theta\) 的元素的集合称为 \(T\) 的零空间,常用 \(N_T\) 或类似记号表示。
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设 \(E_1\) 是实(或复)数域,于是 \(T\) 成为由 \(D\) 到实(或复)数域的算子。这时称 \(T\) 为泛函。如果 \(T\) 还是线性的,则称 \(T\) 为线性泛函。
1.2 连续与有界线性算子
定义 9.2 (连续与有界线性算子)
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是实(或复)的赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的某个子空间 \(D\) 到线性空间 \(E_1\) 中的线性算子。
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连续线性算子:如果 \(T\) 在定义域上是连续的,则称 \(T\) 为连续线性算子。
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有界线性算子:如果 \(T\) 将 \(D\) 中任一有界集映成 \(E_1\) 中的有界集,则称 \(T\) 是有界线性算子。
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无界线性算子:如果存在 \(D\) 中的有界集 \(A\) 使得 \(T(A)\) 是 \(E_1\) 中的无界集,则称 \(T\) 是无界线性算子。
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将赋范线性空间 \(E\) 中的每个元素 \(x\) 映成 \(x\) 自身的算子称为 \(E\) 上的单位算子,常以 \(I\) 表示。
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将 \(E\) 中的每个元素 \(x\) 映成零元素 \(\theta\) 的算子称为零算子。
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单位算子与零算子既是有界线性算子也是连续线性算子。
1.3 无界算子的典型示例
在连续函数空间 \(C[a,b]\) 中讨论微分算子 \(T = \frac{d}{dt}\)。
将 \([a,b]\) 上连续可微函数构成的集 \(C^1[a,b]\) 作为 \(T\) 的定义域 \(D\)。则 \(T\) 是定义在 \(C^1[a,b]\) 上,并且在 \(C[a,b]\) 中取值的线性算子。
我们可以证明 \(T\) 是一个无界算子:
取函数序列:
则 \(x_n \in C^1[0,1]\) 且 \(\|x_n\| = 1\),但是:
故 \(T\) 将 \(C[0,1]\) 中的单位球面映成 \(C[0,1]\) 中的无界集。因此 \(T\) 是无界的。
1.4 线性算子有界性与连续性的等价关系
首先看一个连续线性泛函的例子。连续函数的积分:
是定义在连续函数空间 \(C[a,b]\) 上的一个有界线性泛函,也是连续线性泛函。因为:
定理 9.1
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是实赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的子空间 \(D\) 到 \(E_1\) 的连续可加算子,则 \(T\) 满足齐次性。因此 \(T\) 是连续线性算子。
定理 9.1 的证明(点击展开)
对任给的 \(x \in D\),令 \(f(\alpha) = T(\alpha x)\),则 \(f\) 连续。
若 \(\alpha_n \rightarrow \alpha_0\),则 \(\alpha_n x \rightarrow \alpha_0 x\)。所以 \(T(\alpha_n x) \rightarrow T(\alpha_0 x)\),即 \(f(\alpha_n) \rightarrow f(\alpha_0)\)。
对任意两个实数 \(\alpha, \beta\):
由实变函数引理可知,对任何实数有 \(f(\alpha) = \alpha f(1)\),即 \(T(\alpha x) = \alpha T(x)\)。证明完毕。 \(\square\)
-
推论:设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是复赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的子空间 \(D\) 到 \(E_1\) 的连续可加算子,且满足 \(T(ix) = iT(x)\),则 \(T\) 满足齐次性。
证明如下:令 \(\alpha = a + ib\),
\[ T(\alpha x) = T(ax+ibx) = T(ax) + T(ibx) = aT(x) + bT(ix) = aT(x) + biT(x) = \alpha T(x) \]
定理 9.2 (线性算子有界的等价定义)
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的子空间 \(D\) 到 \(E_1\) 的线性算子。则 \(T\) 有界的充分必要条件是存在 \(M > 0\) 使得对一切 \(x \in D\),有:
定理 9.2 的证明(点击展开)
充分性:设 \(A \subset D\) 为任一有界集。则存在数 \(K\),使得对一切 \(x \in A\) 有 \(\|x\| \le K\)。故当 \(x \in A\) 时,
因此 \(T(A)\) 是 \(E_1\) 中的有界集,即 \(T\) 有界。
必要性:在 \(D\) 中取单位球面 \(S := \{x : \|x\| = 1, x \in D\}\)。 因 \(S\) 有界,故 \(T(S)\) 也有界。于是存在正数 \(M > 0\) 使得当 \(x \in S\) 时,\(\|Tx\| \le M\)。
设 \(x\) 是 \(D\) 中任一非零元,则 \(\frac{x}{\|x\|} \in S\)。所以:
由 \(T\) 的齐次性可知,
当 \(x = \theta\) 时,不等式显然成立。证明完毕。 \(\square\)
定理 9.3 (有界性与连续性等价)
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的子空间 \(D\) 到 \(E_1\) 的线性算子。则下列性质等价:
(i) \(T\) 连续;
(ii) \(T\) 在原点 \(\theta\) 处连续;
(iii) \(T\) 有界。
定理 9.3 的证明(点击展开)
(i) \(\Rightarrow\) (ii):显然成立。
(ii) \(\Rightarrow\) (iii):因 \(T\) 在原点连续,故对 \(\epsilon=1\),存在 \(\delta>0\),使得对任给的 \(x \in D\) 当 \(\|x\| \le \delta\) 时,有:
设 \(x\) 是 \(D\) 中任一非零元,则 \(\left\| \frac{\delta x}{\|x\|} \right\| = \delta \le \delta\)。所以:
由齐次性提出系数,即得:
说明算子是有界的。
(iii) \(\Rightarrow\) (i):设 \(x_n, x \in D\),且 \(x_n \rightarrow x\)。因 \(T\) 有界,故:
即 \(Tx_n \rightarrow Tx\),这证明了连续性。
对线性算子来说,有界性、连续性以及在原点的连续性均相互等价。这些条件也与 \(T\) 在 \(D\) 中任一给定点 \(x_0\) 处的连续性等价。 \(\square\)
1.5 有界线性算子的范数
定义 9.3 (算子范数)
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是赋范线性空间,\(T\) 是由 \(E\) 的子空间 \(D\) 到 \(E_1\) 的有界线性算子。使得 \(\|Tx\| \le M\|x\|\) 对一切 \(x \in D\) 都成立的正数 \(M\) 的下确界称为 \(T\) 的范数,记为 \(\|T\|\)。
因 \(M\) 是集合 \(\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x \in D, x \ne \theta\}\) 的一个上界,因此算子 \(T\) 的范数 \(\|T\|\) 作为所有上界 \(M\) 的下确界,也是上述集合的最小上界(即上确界)。于是有:
由此容易导出下列结论:
-
对一切 \(x \in D\),有 \(\|Tx\| \le \|T\|\|x\|\)。
-
范数的其他等价计算形式:
算子的范数是刻画有界线性算子的一个重要的量。一般情形下求有界线性算子的范数是很困难的,下面我们通过几个例子说明如何估计或精确求出其范数。
1.6 算子范数的计算示例
示例 1:矩阵表示的线性算子
设 \((a_{ij})\) 为一给定的 \(n \times n\) 实方阵,由等式:
定义了一个由 \(\mathbb{R}^n\) 到 \(\mathbb{R}^n\) 的算子 \(T : Tx = y\)。它将元素 \(x = (\xi_1, \dots, \xi_n)\) 映成元素 \(y = (\eta_1, \dots, \eta_n)\)。
在 \(\mathbb{R}^n\) 中取另一个向量 \(x' = (\xi_1', \dots, \xi_n')\),易证 \(T(x+x') = Tx + Tx'\) 及 \(T(ax) = aTx\),因此 \(T\) 是线性算子。
我们估计其有界性。由 Cauchy 不等式,有:
由此可得:
因此算子连续且有界。
示例 2:Fourier 形式的积分算子
\(C(\mathbb{R})\):定义在 \(\mathbb{R}\) 上有界连续函数构成的集,定义其范数为 \(\|y\| = \sup_{t \in \mathbb{R}} |y(t)|\)。则 \(C(\mathbb{R})\) 是一个 Banach 空间。
设 \(x \in L(\mathbb{R})\)(即可积函数空间)。令 \(y = Tx\),且
\(T\) 是定义在 \(L(\mathbb{R})\) 上而值域包含在 \(C(\mathbb{R})\) 中的线性算子。由范数定义:
所以 \(\|T\| \le 1\)。\(T\) 有界,因此连续。
示例 3:Lagrange 插值多项式
设 \(x \in C[a,b]\),在 \([a,b]\) 中任取 \(n\) 个点 \(a \le t_1 < t_2 < \dots < t_n \le b\),作多项式:
定义算子 \(y = L_n x = \sum_{k=1}^n x(t_k) l_k(t)\)。
则有:
令 \(\gamma := \max_{t \in [a,b]} \sum_{k=1}^n |l_k(t)|\),则有 \(\|L_n\| \le \gamma\)。
另一方面,由于 \(\sum_{k=1}^n |l_k(t)|\) 在 \([a,b]\) 上连续,故存在 \(t_0 \in [a,b]\) 使得:
取 \(x_0 \in C[a,b]\) 满足 \(\|x_0\| = 1\) 且在各节点处 \(x_0(t_k) = \text{sgn}(l_k(t_0))\),于是:
从而证明了精确范数 \(\|L_n\| = \gamma\)。
示例 4:含核积分算子
设 \(K(t,s)\) 是定义在 \(a \le t \le b\), \(a \le s \le b\) 上的连续函数。在空间 \(C[a,b]\) 上定义如下的积分算子:
则 \(T\) 为 \(C[a,b]\) 到其自身的有界线性算子,且范数满足:
上界的证明:
即 \(\|T\| \le \gamma\)。
下界的证明: 由于 \(\int_a^b |K(t,s)| ds\) 连续,存在 \(t_0\) 使其达到最大值 \(\gamma\)。取 \(\|\varphi\| = 1\),
令 \(E_0 = \{s : K(t_0, s) \ge 0\}\)。作函数:
其中 \(d(s, E_0)\) 为 \(s\) 与 \(E_0\) 的距离。则 \(\varphi_n\) 于 \([a,b]\) 上连续,且 \(|\varphi_n| \le 1\)。 更进一步,\(\varphi_n|_{E_0} \equiv 1\),且 \(\varphi_n|_{E_0^c} \rightarrow -1\)。
由 Lebesgue 控制收敛定理,当 \(n \rightarrow \infty\) 时:
所以:
即得 \(\|T\| \ge \gamma\)。
2. 线性算子空间
2.1 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 空间
我们将赋范线性空间 \(E\) 到赋范线性空间 \(E_1\) 的有界线性算子全体构成的集合记为 \(\mathbb{B}(E, E_1)\)。
定理 9.4
设 \(E\) 及 \(E_1\) 都是赋范线性空间,在 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 中定义线性运算如下:
- 加法:\((T + T')x = Tx + T'x\)
- 数乘:\((\alpha T)x = \alpha Tx\)
其中 \(T, T' \in \mathbb{B}(E, E_1)\),\(\alpha\) 为数。那么 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 按照上述线性运算是一个线性空间。若以算子的范数作为其范数,则 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 是一个赋范线性空间。
定理 9.4 的证明(点击展开)
首先,按定义可知它是线性空间。需要验证算子范数满足范数的三大公理:
-
非负性: \(\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \ge 0\)。若 \(T = \theta\) (零算子),显然有 \(\|T\| = 0\)。反之,若 \(\|T\| = 0\),则对一切 \(x \in E\) 有 \(Tx = 0\),故 \(T = \theta\)。
-
齐次性:
- 三角不等式:
因此,这是一个赋范线性空间。 \(\square\)
注:我们将 \(\mathbb{B}(E, E)\) 简记为 \(\mathbb{B}(E)\),代表 \(E\) 到其自身的有界线性算子全体。
2.2 按算子范数收敛 (一致算子拓扑)
设 \(T, T_n \in \mathbb{B}(E, E_1)\) (\(n=1,2,3,\dots\))。若 \(T_n\) 按 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 中的范数收敛于 \(T\),即:
则称 \(T_n\) 按算子范数收敛于 \(T\),或称 \(T_n\) 按一致算子拓扑收敛于 \(T\)。 使用“按一致算子拓扑收敛”这一名称的原因在于下面的定理:
定理 9.5
设 \(T, T_n \in \mathbb{B}(E, E_1)\)。\(T_n\) 按算子范数收敛于 \(T\) 的充分必要条件是:\(\{T_n\}\) 在 \(E\) 中的任一有界集上一致收敛于 \(T\)。
定理 9.5 的证明(点击展开)
必要性:设 \(A \subset E\) 为有界集。则存在正数 \(K > 0\),使得当 \(x \in A\) 时,\(\|x\| \le K\)。故:
因为 \(\|T - T_n\| \rightarrow 0\),则任给 \(\epsilon > 0\),存在 \(N > 0\),使得当 \(n > N\) 时,\(\|T - T_n\| < \epsilon/K\)。代入上式得:
这对于所有的 \(x \in A\) 是一致成立的。故 \(\{T_n\}\) 在 \(A\) 上一致收敛于 \(T\)。
充分性:设 \(\{T_n\}\) 在 \(E\) 中的任一有界集上一致收敛于 \(T\)。取 \(E\) 中的单位球面 \(S = \{x : \|x\| = 1, x \in E\}\)。 根据假定,对任给的 \(\epsilon > 0\),存在 \(N > 0\),使得当 \(n > N\) 时,不等式:
对于所有的 \(x \in S\) 一致地成立。于是:
故 \(\{T_n\}\) 按算子范数收敛于 \(T\)。 \(\square\)
2.3 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 空间的完备性
算子空间本身的完备性由目标空间的完备性决定。
定理 9.6
设 \(E_1\) 是 Banach 空间,则算子空间 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 也是 Banach 空间。
定理 9.6 的证明(点击展开)
设 \(\{T_n\}\) 是 \(\mathbb{B}(E, E_1)\) 中的 Cauchy 列。则对任给的 \(\epsilon > 0\),存在 \(N > 0\),使得当 \(m, n > N\) 时:
任取 \(x \in E\),考察序列 \(\{T_n x\}\):
故对于固定的 \(x\),序列 \(\{T_n x\}\) 是 \(E_1\) 中的 Cauchy 列。因 \(E_1\) 是完备的,故 \(\{T_n x\}\) 在 \(E_1\) 中收敛于某一元素 \(y\)。于是可以定义点态极限算子 \(T\):
接下来我们需要证明 \(T\) 属于 \(\mathbb{B}(E, E_1)\),且 \(T_n \to T\) 是依范数收敛的。
1. 线性性:
2. 有界性及算子范数收敛: 在前面的 Cauchy 列条件 \(\|T_mx - T_nx\| \le \epsilon\|x\|\) 中,令 \(m \rightarrow \infty\),由范数的连续性可得,对于所有的 \(n > N\):
这说明 \(T - T_n\) 是有界算子,即 \(T - T_n \in \mathbb{B}(E, E_1)\)。既然 \(T_n\) 是有界的,从而 \(T = (T - T_n) + T_n\) 必然也是有界线性算子,故 \(T \in \mathbb{B}(E, E_1)\)。
同时这也表明,当 \(n > N\) 时:
故 \(\{T_n\}\) 按算子范数收敛于 \(T\)。由此可知,\(\mathbb{B}(E, E_1)\) 中任一基本点列必有极限,因此它是完备的 Banach 空间。 \(\square\)
2.4 不按算子范数收敛的例子
虽然点态收敛可以定义一个极限算子,但点态收敛并不蕴含算子范数收敛。
在 \(l^p\) 空间中定义截断位移算子 \(T_n\):
其中输入向量为 \(x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in l^p\),截断输出向量为 \(x_n = (\xi_n, \xi_{n+1}, \dots) \in l^p\)(这里符号根据讲义上下文,即截断前 \(n-1\) 项)。
\(T_n\) 是有界线性算子,且 \(\|T_nx\|_p \le \|x\|_p\)。 对任意给定的 \(x \in l^p\),由于级数 \(\sum |\xi_k|^p\) 收敛,其尾部必然趋于 0,有 \(\|x_n\|_p \rightarrow 0\)。因此在逐点意义下:
(即算子列点态收敛于零算子)。
然而,考察算子范数 \(\|T_n\|\)。取特定单位向量:
则 \(T_n y_n = (1, 0, \dots)\)。故:
所以 \(\|T_n\| = 1\)。这说明 \(\|T_n - 0\| = 1 \not\rightarrow 0\)。
因此,序列 \(\{T_n\}\) 不按算子范数收敛于零算子。